Soci (Soczó Zsolt) szakmai blogja

2011.01.03.

Boldog új évet + MVP status

Filed under: Élet,Szakmai élet — Soczó Zsolt @ 11:02

BUÉK minden kedves olvasómnak.

Az előző év eléggé bizi volt. Első félévben sok munka, második félévben ATS fejlesztés. Emiatt nem sokat blogoltam, meg semmi egyéb jelentős szakmai közösségi életet nem éltem. Emiatt az őszi MVP önértékelést be se adtam, nem szeretek úgy megkapni valamit, ha úgy érzem nem érdemeltem meg.
Így 2011. január 1-től már nem vagyok MVP. 7 évig folyamatosan az voltam, köszönöm a Microsoftnak a bizalmat és magát az elismerést.
Az idei évet most tervezem meg, próbálom meghatározni a arányokat: az ügyfélmunkák, a trading és a közösségi dolgok súlyát. Mindenesetre tervem, hogy idén újra többet fogok írni, konf előadást is vállalok, ha lesz olyan, amihez értek, így várhatóan megint többet lehet majd látni.
Sajnos az agyam egyszálú, ezért ha pl. elkezdek programolni, akkor amíg meg nem oldom az adott feladatot, addig elvonulok a világ elől, mert hajt, hogy még nincs meg a megoldás. Blogolni meg így nem lehet. Szóval idén megpróbálok ebben valami kompromisszumot kialakítani. :)

BUÉK még egyszer mindenkinek! :)

2010.11.07.

Az ATS működik :)

Filed under: Élet,Személyes,Tőzsde — Soczó Zsolt @ 23:41

Az utóbbi időben nagyon csendben voltam, ennek az volt az oka, hogy a sok első féléves munka után azt mondtam, hogy most már itt az ideje komolyabban venni az automatikus trading rendszer írását, és nem csak éjszakánként fejleszteni. Ez egy rengeteg erőforrást zabáló, intenzív kutatási és programolási kaland volt, ilyenkor nincs erőm/kedvem blogolni. Volt benne sok frusztráló pillanat, amikor már fel akartam adni.
De a sok munka úgy néz ki kifizetődő. :)
Közel 4 hete már élőben fut a rendszer, és azt hozza, amit a backtest ígért. %-ot, stb. szándékosan nem mondok, de jelentősen több, mint egy befektetésé. Másként minek öltem bele 2 évet?
Hogy ez mennyire stabil hosszabb távon? Ezt csak a Jóisten tudja. 319 trade történt eddig, az statisztikailag már elég jelentős, így bízok benne, hogy stabil lesz a rendszer hosszabb távon is.

Az alábbi kép pár napja készült, ami egy ritka idegbeteg nap volt, akkor jelentette be a FED, hogy 600 milliárd dollárt tol be a gazdaságba.

A 3. trade 1.5 percig tartott. :)

Jelenleg 8 future termékkel (az alapjuk deviza, stock index és állampapír), 16 egyedileg paraméterezett algoritmus példány tradel. Hosszabb távon ennél több lesz majd, hogy lehetőleg ne legyenek olyan napok, amikor szívinfarktust kapok. A 2. nap pl. ilyen volt, akkor 2000$ bukót kellett lenyelnem.
Az egész tőzsdében ez a legnehezebb, a pszichológiai rész. Egyensúlyozni a mohóság és a félelem övezte mezsgyén. Félelmetes dolog ez, igencsak megmozgatja az ember emócióit. Ezt kell persze levetkőzni, ez a lényege az egésznek. Most pénteken pl. nem sikerült, és nem indítottam el csütörtök éjszaka, csak péntek délután, annyira megégetett az előbb írt veszteség. Pedig ilyenek törvényszerűen vannak, benne vannak a backtestben is. Csak más dolog statisztikákat nézni, meg más átélni. Mellesleg jót keresett volna a kieső időben, nem volt idegbeteg nap, mint egy hónappal korábban. Ez alap hiba volt, kifizettem a tanulópénzt.
Technológiai hátterét tekintve W2k8 R2, IIS7, .NET4, EF4, WPF, WCF, SQL Server 2008 R2, SQL Reporting Services alapú a rendszer. Elképesztő sebességeket lehet elérni .NET4-gyel, csak rendes design és odafigyelés kell hozzá. Meg sok profile-ozás. :)
Az SQL Serverben 15 milliárd sor van egy táblában, és teljesen jól lehet kezelni. Ez is tervezés és indexelés kérdése.

Akit érdekel a téma, az alábbi tőzsdés könyveket ajánlom, nekem ezek segítettek:
Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading
High Probability trading
The Encyclopedia of Trading Strategies
New Trading Systems and Methods
Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies
Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader
Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (nekem az első kiadás van meg)
Quantitative Trading Strategies: Harnessing the Power of Quantitative Techniques to Create a Winning Trading Program
Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business
High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems
Professional Stock Trading: System Design and Automation
Trading Systems That Work: Building and Evaluating Effective Trading Systems
Mechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis
The Evaluation and Optimization of Trading Strategies
Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals
Short Term Trading Strategies That Work
Trade Like a Hedge Fund: 20 Successful Uncorrelated Strategies & Techniques to Winning Profits

2010.10.23.

Na, újra működök

Filed under: Élet,Felhívás — Soczó Zsolt @ 19:34

Az elmúlt napokban hardver csere volt a site mögött, emiatt nem volt elérhető. Most már lassan újra talpra állok. :)

2010.09.29.

Telenor fos webshop

Filed under: Élet,Személyes — Soczó Zsolt @ 11:33

Régen írtam már, mert annyira el vagyok merülve a trading rendszerem fejlesztésében, amely hamarosan indul élesben.
Ami miatt viszont most nagyon felbtam az agyam, az a telenor webshopja. Lassú és unintuitív szar.
Mondtam az ügyfélszolgálatosnak, nem tetszik a webshop? Lassú? – volt a kérdése. Akkor mondom ez nem új nekik. Nem telik az enterspájznak processzora. Vagy normális fejlesztőkre. Biztos óriási terhelésük van, az amazonon meg nem jár senki, azért gyors.
Amikor ki lehet választani milyen pluszokat szeretne az ember, akkor nincs egy kurva link rájuk, csak a szolgáltatás neve. Nyissak egy másik ablakot, és googözzek? Közben meg kibasz a sessionjük?
Aztán, nem lehet kicserélni a régi igazolvány számomat újra, de a régivel nem tudom átvenni a kiválasztott készüléket.
A készülék mellé új díjcsomagra is szükségem van, mert adatelérésre is szükségem lesz. Ja, együtt a kettőt nem lehet a weben megtenni. Ha meg csak készüléket vettem volna, fizettem volna a büntit, ha másnap váltanék csomagot, mivel 1 év csomaghűséget vállaltam.
Bankkártyával nem lehet fizetni, fizessek a futárnak kpban. Mert. Menjek el, vegyek ki kpt, csak, mert ez olyan kibaszott bonyolult 2010-ben, hogy az ember bankkártyával fizessen.
Nem egy sufnicégról van szó, a picsába, hanem elvileg egy professzionális mobilszolgáltatóról. 12 éve vagyok a Pannon-Telenornál, de most nagyot csalódtam bennük. Az egész webshopról látszik, hogy valami nyögvenyelősen összerakott, nagy jóindulattal vagy “rásegítéssel” átvett munkáról van szó. Brrr.
Végül telefonon rendeltem meg, jó sok várakozás után, mert lassú a belső rendszerük is. Elképesztő.

Persze tudom, el lehet menni máshová…

Update: elnézést, van bankkártyás fizetés. Mea culpa.

2010.06.23.

Tőzsde: Analysis of the “Flash Crash” Date of Event: May 6, 2010

Filed under: Élet,Tőzsde — Soczó Zsolt @ 22:30

Informatikai elemzés, mitől volt a tőzsdebeszakadás.
Egészen megdöbbentő. Kb. arról szól, hogy a New Yorki tőzsdéről elkezdtek késni az adatok, amitől megborult a tőzsdék közötti, legjobb árat szabályozó replikációs rendszer. A késés oka az lehetett, hogy túlterhelődött a tőzsde adatelosztója, és az ajánlatok időbélyegét (elég furcsa módon) nem az ajánlat beadásakor írják be, hanem amikor kijön a csőből. Emiatt kívülről nem látszik a csúszás. De ami érdekesebb, mitől dugult be a tőzsde?
Ma már nagyon sok nagyfrekvenciás algoritmus fut, amelyek már ms alatti idők alatt döntenek és reagálnak (ezek a szerverek a tőzsde LAN-ján vannak, nagyon közel a fő számítógépek hálózatához, így a hálózati késeltetés csak mikrosec nagyságrendű).
Ezek egymással persze versenyeznek. És itt jön a buli. Valamelyik algoritmus elkezd mpeknként több ezer ajánlatot beküldeni. Ő persze nem elemzi ezeket, hisz ő küldte be. De a többiek ezt elemzik, és amíg ezzel töltik az időt, ő ráér kisajtolni a profitot. Spamelik a tőzsdét. Ez persze destabilizálja az egész rendszert. A skynet ébredezik.

2010.06.07.

Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon

Filed under: Élet,Tőzsde — Soczó Zsolt @ 08:49

Kósa shortol:

Bmeg, ezeknek szerintem elment az esze. Vagy tényleg shortolnak. Nem tudom, melyik a veszélyesebb.
Ami leginkább felháborít a dologban, az az, hogy nem vállalják a felelősséget a szavaikért. Á, miattunk nem esik a tőzsde. Persze, hogy most az egész világban idegesek a befektetők, morog a maci, de pont ilyenkor kell ésszel beszélni.
Mint a kisgyerek, amikor tűzzel játszik, leég a ház, aztán néz kerek szemekkel, hogy ő nem így gondolta. De ez egy ország, nem egy ház!

2010.05.06.

A mai amerikai tőzsde beszakadásról

Filed under: Élet,Tőzsde — Soczó Zsolt @ 23:23

Ma majdnem 10%-ot esett a Dow index, a többi is olyat zuhant, amilyet még nem láttam.
Az egyik cég részvényei (ACN) pár perc alatt beestek 40$-ról 0,01-ra, aztán vissza kb. 40-re. Gondolj bele, valaki megvette ekkor mondjuk 1$-ért a részvényeket, majd 5 perc múlva eladta 40x haszonnal.

Az okok között szerepel, hogy a görögök miatt be van mindenki tojva, de, és most jön az érdekes. Ekkora visszaesést mint az előbbi részvénynél nem tud okozni a pánik eladás. A pletykák szerint egy trader b-t írt be véletlenül m helyett, így az eladás (vagy short) billion lett million helyett. :) Pár nap múlva kiderül, mi volt pontosan.

Update: Kérdezték, mi történt volna, ha már menne a kereskedő algoritmusom?
Ez teljesen attól függ milyen az alg, és éppen pozícióban volt-e a zutty előtt. Vagy nagyon sokat keres, vagy sokat bukik. Waterfall profit vagy loss, az ilyen volatilitású napokon ez kiszámíthatatlan. Egyébként már rollbackelik vissza keményen a tőzsdei adatbázisokat, a tegnapi kritikus 20 perc kereskedéseit, a borokerek meg mozgatják vissza a pénzeket az accountok között, azokat, amelyek által érintett trade-k több mint 60%-kal kimásztak a korábbi árból. A tegnapi 1 centre leesett 40$-os részvény is ma már 17$-ra vissza van húzva, akinek volt pár százszoros profitja és pezsgőzött éjszaka, ma már csak 60%-os haszna maradt. Az se rossz. :)

2010.02.24.

A holokauszt törvényhez

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 10:56

Felmdmár András (http://www.scribd.com/doc/9647942/Beszelgetesek-Feldmar-Andrassal):
“Nagyon hosszú életem során arra a következtetésre jutottam, hogy fontos különbséget tennünk az emberek cselekedetei, valamint gondolatai, érzelmei között. Én csak olyan világban szeretnék élni, ahol nincs gondolatrendőrség, ahol nincsen érzelemrendőrség, de egyáltalán nem bánom azt, ha van cselekedetrendőrség. Mert az, hogy én mit gondolok és mit érzek, az én dolgom, ahhoz senkinek semmi köze. Nincs jogom azonban olyasvalamit csinálni, ami megnehezíti azt, amit te akarsz tenni. Cselekedeteimmel nem szabad belevágnom más emberek életébe. A gondolkodásom az más. Ha nem tetszik, amit gondolok, akkor kimehetsz az ajtón, tehát a gondolataimmal nem csinálok semmi bajt. Ha abszolút bizarr dolgokat mondanék – amit persze én soha nem mondok –, akkor se lenne jogotok becsukni engem egy diliházba vagy egy börtönbe.”
Feldmár -akit nagyon szeretek- zsidó ember. Szerintem, ennek ellenére ellenezne egy ilyen ostoba törvényt.

2010.01.06.

Újra MVP vagyok :)

Filed under: Élet,Szakmai élet — Soczó Zsolt @ 09:50

Talán 7. éve, már nem is emlékszem az elejére. Köszönet az MS-nek a megtiszteltetésért.

2009.12.23.

Boldog Karácsonyt!

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 14:42

Nem küldök push jellegű üdvözlő emaileket, úgyis mindenkinek tele lesz a postaládája, inkább így, pull módon kívánok mindenkinek boldog, békés Karácsonyt. Gyerekeseknek meg betegségmenteset, a Karácsony sok gyereknél betegségeket hoz elő, mi eddig megúsztuk. :)

2009.11.15.

“Holnapra megölünk minden magyart!”

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 19:56

A galamblelkűek, a diszkrimináltak. A forum.index.hu lehalt, az index.hu is akadozik.

2009.10.08.

Kanada intézkedést kér Budapesttól a menekülthullám miatt

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 08:38

Hehe, pár száz cigány már gondot okoz nekik. Még jó, hogy nálunk minden ok a több százezerrel.

2009.09.23.

Az embereket nem érdekli a tudomány?

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 19:27

Akkor miért nincs már szinte sehol szabad hely a Kutatók Éjszakája programon?
Én még délután pont elcsíptem egy nagyfeszültségű bemutatót a BME V1-ben. Annak idején jártam villámvédelem előadásra, abban az egyik alkalommal a laborban voltunk, ahol egy 600000V-os trafó húzta az ívet, meg beültünk a Faraday kalickába is, hogy jól belecsapjon a villám. Remélem most ez meg tudom mutatni Bálintnak is.

2009.07.28.

Draskovics for President!

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 10:35

Levettem a cikket (akit érdekel ott van a google cache-ben és az rss readerekben :).
Lehiggadt a fejem, és egy kedves barátom felhívta rá a figyelmemet, hogy az egész politika csak egy nagy színjáték, amibe kár beleélni magam. Teljesen igaza van. De Draskovics még ettől bekaphatja. :)

2009.07.15.

Scatter riportok a Reporting Servicesben

Filed under: Élet,SQL Server,SQL Server 2005,SQL Server 2008,Szakmai élet,Tőzsde — Soczó Zsolt @ 12:07

A legtöbb riport item az RS-ben intuitív, na, ez nem az. Ezzel a chart fajtával nagyon jól lehet szemléltetni nagyszámú minta eloszlását, jól látszik pl. hol tömörödnek az értékek csoportokba (clusterekbe).

Nekem pl. intraday trade-ek elemzésére kiváló (példaként itt a rendszerem egyik riportja, a pötyösek a scatterek), mivel több mint ezer trade történik 2-3 évnyi adat tesztelése során, amelyek teljesítményét jól lehet vizualizálni a scatter chart segítségével valamely változó függvényében.

A chart beélesztésében ez segített.

2009.05.11.

Az MVP válaszol – interjú Soczó Zsolttal

Filed under: Élet,Szakmai élet,Személyes — Soczó Zsolt @ 13:27

Itt lakik, merengés a vadregényes kezdetekről és a jelenről-jövőről.

2009.03.04.

SZDSZ : Csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítottam meg

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 19:37

Imádon a google desktopot, mert időrendben cache-eli a látogatott lapokat.
Délután 16:19-kor ez volt a cache-emben:

Aztán este 19:18-kor:

Csak azt nem értem, hogy az interneten, ahol mindennek nyoma van, hogy mernek ilyet csinálni?
Tudom, majd azt mondják, hogy kiszűrték a duplikáltumokat, stb., de ettől még a címbeli állítás igaz marad. Ej, de süllyedünk el az erkölcsi szarban.

BI konferencia lement, DP tanfolyam indul

Filed under: Élet,Szakmai élet — Soczó Zsolt @ 17:35

Tegnap lezajlott az SQL Server BI konferencia, szerintem érdekes volt. Kicsit más mutattunk mint szoktunk mondjuk a techneten. Olyan dolgot tekintettünk át, amit nagyon kevesen használnak, pedig ha már megvették az SQL Servert, ott van még sok nagyon okos szolgáltatás a relációs adatbázison kívül.
Az SSIS-t és az SSRS-t még csak-csak használgatják az emberek, de az Analysis Services tipikusan az a komponens, ami már a telepítéskor se kapja meg a csekkboxát. :) Ha meg véletlenül felment, Service Manual Start, radikálisabban gondolkodóknak Disabled.
Pedig okos dolog, láttam, bemutatta Kovács Zoli. :) Én még nem értek az anal serviceshez, de már hoztam hozzá könyvet az MSHU-tól, tervben van, hogy még idén szánok rá időt. :)
Aki szeretne vele ismerkedni annak ajánlom a Books Online-ban található tutorialt, én 1 napon keresztül nyomogattam, és elég jól bevezetett az anal rejtelmeibe.

Köszönöm a résztvevőknek az érdeklődést és a kérdéseket. Volt pár kérdés bugnak ható dolgokkal kapcsolatban, ha megírjátok őket, utánuk nézek.

Ha elalszik a család elmondom Screencastban is az elhangzottakat, kiegészítve a jelentések paraméterezésével, arra már nem volt idő a konferencián.

Közben kezd egyre sűrűbbé válni a naptáram, az első két hónapi csöndesebb időszak után (kifelé, belül intenzíven fejlesztem a kereskedőprogramomat) kezd beindulni a szaktanácsadási üzlet. :)

Üröm az örömben, hogy közben egyre csúnyábbakat hallani országunk állapotáról vagy megítéléséről. :(

2009.02.28.

És amikor a bűz már az égig ér…

Filed under: Élet,Személyes — Soczó Zsolt @ 11:58

A fenti mondatrész az Ördög ügyvédje c. filmben van, az egyik kedvencemben.

A rosszindulatú, ártalmas hazugság mindig nagyon felháborít, így a következő is.

Kiderült, hogy cigány önkormányzati képviselő az egyik pécsi cigánygyilkos:
http://tenyek.tv2.hu/Belfold/TenyekCikkek/2009-02-27-pecs_granat

Erre azt mondja Mohácsi Viktória: attól, hogy valaki annak vallja magát, még nem cigány, és akkor is a rasszista indítékot kell erőltetni:

http://napkelte.wildom.hu/naptv/jsp/program/wmv.jsp?filename=/naptv_upload/visszanezo/200902/20090228-0630.wmv

Mindenáron, még a végén is azt mondja, hogy itt eltitkolják a dolgokat, és akkor is rasszista a motiváció, ha nem. Elképesztő.

Nyilván befigyelt nála a kognitív disszonancia, annak ellenére, hogy Verebes nem dörgölte az orra alá a korábban az ügyben tett nyilatkozatait, pedig az lett volna a hatásos, ha összevágva visszanézhette volna magát.

Kéne már a gyűlölettörvény az ilyenek ellen, akik csak azért is rasszizmust kiabálnak, és a nemzetközi sajtót is telekürtölik ezzel. Ez a gyűlöletkeltés szerintem, ráadásul nem csak hazai, de nemzetközi szinten is. A magyarság ellen.

Az ilyen hazug megélhetésiek miatt lettem Jobbik-párti, annak ellenére, hogy belül liberálisabb vagyok, mint az SZDSZ bármelyik tagja. Majd egyszer leírom a folyamat evolúcióját, de most inkább készülök a jövő heti konferenciára.

2009.02.21.

Kolompár Orbán: “Aki szeret dolgozni, az hazudik”

Filed under: Élet — Soczó Zsolt @ 12:18

Akkor én egy retkes, büdös, hazug kutya vagyok, ám amint kidühöngtem magam, nekilátok dolgozni, és furcsa mód szeretem azt, amit csinálok. Ez van, perverz vagyok, kisebbség a társadalomban.

Mondják, hogy fejétől bűzlik a hal, ez nyilvánvalóan kiviláglik ebből az interjúból.

« Older PostsNewer Posts »

Powered by WordPress